“白色石油”多个合约再跌停!操作期权遭大幅回撤,这家私募致歉
近期,碳酸锂期货的大幅波动,备受市场关注。其中,碳酸锂期权更是经历了罕见的“末日轮”行情,单日暴涨数百倍,即便是机构投资者也因应对不足遭遇大幅回撤。
12月11日,一家叫做“湘楚基金”的私募在《致投资者的一封信》中表示,由于对新标的碳酸锂的市场预期不足,部分产品造成了大幅回撤,向投资者致歉。
值得注意的是,围绕碳酸锂期货的资金博弈仍在进行中。12月12日,碳酸锂期货多个合约再跌停,跌幅为10%;主力合约LC2407大跌8.59%,所有合约再度跌破10万元大关。
遭遇“末日轮”行情,私募因卖期权大幅回撤致歉
回顾湘楚基金的操作,不难发现该私募此前一直卖出看涨期权,且不少都是虚值期权,由于碳酸锂期货一路下跌,该策略一直稳赚,其产品的业绩曲线一路稳步向上“白色石油”多个合约再跌停!操。
基于碳酸锂此前易跌难涨的弱势格局,湘楚基金在期权到期日的前一天,没有对卖出的C97000和C98000、C99000的合约进行平仓。12月7日,是碳酸锂的行权日,碳酸锂期货却在当天上午突然涨停,各期权合约的权利金价格迅速上涨。
“公司部分交易人员只平仓了C97000合约和部分C98000合约,对于C98000、C99000合约抱有不会行权的侥幸心态,没有及时平仓所有的认购端合约。导致最后收盘被行权了所有的C97000、C98000作期权遭大幅回撤,这家私募致歉、C99000合约,换成了期货空单。”湘楚基金在致信中表示。
12月8日,碳酸锂期货全线涨停,湘楚基金即便挂了涨停板价格来平仓,但是封单太多,导致一直没有成交,想通过开多单对锁等操作均无法开仓;12月11日,为了止损风险,湘楚基金仍是挂涨停板把所有合约平仓处理,造成部分产品大幅回撤。
“我们也总结了此次回撤的原因,碳酸锂标的上市时间较短,新标的涨幅超出市场预期,历史波动数据标本较少,尽管此次我们持仓没有超过单标的风控指标8%,但标的的极端波动仍让我们有较大亏损。”湘楚基金决定,此次涉及到的相关产品,从回撤修复到2023年12月6日的净值期间,不收取任何业绩报酬。